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Partners in Risk Management

30. Experten Forum der Fintegral Deutschland AG

Posted on Aug 24, 2018

Donnerstag, 24. November 2016

Hotel Steigenberger Metropolitan, Frankfurt am Main In unserem 30. Experten Forum möchten wir gemeinsam mit Ihnen und unseren Referenten wieder drei ausgewählte Themen aufgreifen und diskutieren. Im Einzelnen werden die Referenten die aktuellen Themen „Modellunsicherheiten“, „Risikokultur“ und „Stress Testing“ adressieren, die damit einhergehenden Herausforderungen aufzeigen und ihre Lösungsansätze vorstellen.

Agenda

15:30 Uhr Empfang
16:00 Uhr Begrüßung
Dr. Andreas Peter
Fintegral Deutschland AG
16:15 Uhr Aus der Toolbox für Modellunsicherheiten
Dr. Carsten S. Wehn
Leitung Modellvalidierung und Leitung Controlling Risikotragfähigkeit & Operationelle Risiken
DekaBank
17:00 Uhr Pause
17:30 Uhr Risikokultur – Neue Anforderungen an die Unternehmensführung?
Dr. Markus A. Bock
Abteilungsleiter Operationelle Risiken / Risikosteuerung Helaba-Gruppe
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
18:15 Uhr Stress Testing at DB
Dr. Volker Weis
Head of Group Stress Testing Enterprise Risk Management (ERM)
Deutsche Bank AG
19:00 Uhr Diskussion
Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit kleinem Imbiss


Nachlese zum 30. Experten Forum

Über 50 Experten der Finanzdienstleistungsbranche folgten der Einladung der Fintegral Deutschland AG zum 30. Experten Forum und nutzten die Gelegenheit für einen offenen Erfahrungsaustausch. Auch in diesem Experten Forum – dem ersten nach der Umfirmierung des Gastgebers – griffen die Redner aktuelle Themen der Bankenregulierung auf und präsentierten diese einem fachkundigen Publikum, das die Gelegenheit zur Diskussion gerne nutzte. Das Themenspektrum der Veranstaltung umfasste dabei Modellunsicherheit, Risikokultur und Stresstests.

Im ersten Vortrag der Veranstaltung sprach Herr Dr. Carsten Wehn, Leiter Modellvalidierung und Leiter Controlling RTF & OpRisk der DekaBank, über Modellrisiken und leitete dieses Thema mit der Sensitivität von Modellen sowie den sich ändernden Anforderungen der Aufsicht ein. So stelle der Regulator zunehmende Anforderungen an die Berücksichtigung von Modellunsicherheiten und Modellvalidierung. Auch aus ökonomischen Gründen liege es jedoch im Interesse der Institute sich verstärkt mit Validierungsfunktionen und insbesondere Challenger-Modellen und Backtesting zu befassen, um die Adäquanz ihrer Modelle und die damit verbundene Modellunsicherheit einschätzen zu können.

Diese Einschätzung sei auch deshalb wichtig, um Modellrisiken adäquat in der Risikotragfähigkeit zu berücksichtigen: entweder als Aufschlag auf die einzelnen Risikoarten, als eigene Risikoart, oder ggf. auch als Puffer bei der Ermittlung der Risikodeckungsmasse. Eine starke Validierungsfunktion, deren Ziel insbesondere das „effective challenging“ von Modellen sein müsse, sei Voraussetzung für eine valide Schätzung von Modellunsicherheiten. Die Einführung einer solchen Funktion ziehe jedoch aufbau- und ablauforganisatorische Konsequenzen nach sich. So führte Herr Dr. Wehn bspw. an, dass die Unabhängigkeit einer Validierungsfunktion zu gewährleisten sei und eine Involvierung des Managements benötige. In diesem Zusammenhang stellte Dr. Wehn ein exemplarisches Vorgehen zur Diskussion, mit dem die vielen und vielfältigen in Banken im Einsatz befindlichen Modelle im Hinblick auf ihre Kritikalität für das Haus eingestuft werden können. Mit dieser Idee, die auf reges Interesse der Zuhörer stieß, soll sicherstellt werden, dass der notwendige Ressourceneinsatz an den richtigen Stellen ansetzt.

Im zweiten Vortrag der Veranstaltung sprach Herr Dr. Markus Bock, Abteilungsleiter im Risikocontrolling der Helaba-Gruppe, über Risikokultur, deren Relevanz, Definition, und insbesondere deren Beurteilung und Weiterentwicklung. Einleitend führte Herr Dr. Bock prominente Beispiele von Schäden und Betrugsfällen in Finanzinstituten an und bezog diese auf die jeweils zu dem Zeitpunkt herrschende Risikokultur. Auf das aufsichtsrechtliche Verständnis von Risikokultur verweisend, ging Herr Dr. Bock intensiv auf deren Beurteilung anhand der wesentlichen Elemente Leitungskultur, Verantwortlichkeit der Mitarbeiter, Kommunikation und Dialog sowie Anreizsysteme ein und hob die Wichtigkeit einer offenen Fehlerkultur innerhalb eines Instituts hervor.

Wesentlich für die Beurteilung, besonders aber auch für die Weiterentwicklung einer Risikokultur sei, dass diese nicht nur vom Top Management, sondern auch vom mittleren Management vorgelebt werden muss. Auch der Geltungsanspruch des Managements sei in diesem Zusammenhang Voraussetzung für die Veränderung von Risikokultur, die nicht in Isolation betrachtet werden dürfe, sondern stets in Interaktion mit der Führungs- und Fehlerkultur des Instituts.

Im dritten und letzten Vortrag des Abends gab Herr Dr. Volker Weis, Head of Group Stress Testing/Enterprise Risk Management (ERM) der Deutschen Bank, einen Einblick in die gruppenweite Stresstest-Praxis seines Instituts. Herr Dr. Weis verdeutlichte, dass der Mehrwert eines Stresstests insbesondere in der anschließenden Erarbeitung effektiver mitigierender Maßnahmen liege. Deren Wechselwirkung mit den jeweiligen Stressszenarien müsse für einen Zeithorizont, der deutlich über einem Jahr liegt, betrachtet werden. Weiterhin stellte Hr. Dr. Weis dar, welche (zusätzliche) Komplexität aus der Verwendung dynamischer Balance Sheets im Zusammenhang mit Stresstests resultiert.

Sein Zwischenfazit hierzu war jedoch eindeutig: nur so lassen sich die Auswirkungen erarbeiteter Maßnahmen adäquat analysieren und sinnvoll in die Strategie der Bank integrieren. Im Zusammenhang mit dem Risikoappetit der Bank betonte Hr. Dr. Weis die Notwendigkeit, die Ergebnisse von Stresstests bis auf die Geschäftsbereichsebene und Risikoarten herunter zu brechen. Konkrete und spürbare Effekte auf den ROE als zentrale Ergebnisgröße sind seiner Meinung nach bestmöglich dazu geeignet, eine konsistente Risikosteuerung im Institut umzusetzen. Zuletzt gab Herr Dr. Weis kritisch zu bedenken, ob ein gruppenweites Stresstest-Framework vor dem Hintergrund unterschiedlicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen in verschiedenen Jurisdiktionen praktikabel sein kann.

Diskussion bei anschließendem Imbiss

Der abschließende Imbiss wurde intensiv zum fachlichen Austausch genutzt und wie gewohnt kamen auch andere, aktuell die Finanzwelt beherrschende Themen nicht zu kurz.

Das Team der Fintegral Deutschland AG bedankt sich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei den drei Referenten und bei allen Gästen für Ihren Beitrag zum Erfolg dieser Veranstaltung.

Fotografie: Jürgen Naber

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