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Partners in Risk Management

Kreditrisikomodelle

Die zuverlässige Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Schuldners, die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), der Ausfallkredithöhe (EAD) und der erwarteten Ausfallverlustquote (LGD) sind entscheidende Komponenten des Kreditrisikomanagements.

Aktuelle Projektschwerpunkte

  • Wir unterstützten eine Bank bei der Erstellung von Basel-konformen Rating-Modulen. Dabei hat man zunächst mithilfe einer Regressionsanalyse diejenigen Merkmale des Schuldners identifiziert, die eine hohe Trennschärfe besitzen, um sie in einem Ratingverfahren miteinander zu kombinieren. In den Modelldesign-Prozess waren verschiedene Stakeholder eingebunden, um sicherzustellen, dass die als statistisch signifikant ausgewiesenen Variablen auch mit der intuitiven Beurteilung der wirtschaftlichen Situation übereinstimmen. Die Bewertungsmodelle wurden mit repräsentativen Daten kalibriert und dokumentiert.
  • Für eine internationale Bank haben wir ein Rahmenwerk für das Management von Modellrisiken implementiert, um die regelmäßige Validierung und Überwachung der Kreditrisikomodelle sicherzustellen. Im Rahmen des Projekts erarbeiteten wir Modellvalidierungsstandards für PD-, LGD- und EAD-Modelle. Diese definierten Schritte zur qualitativen Modellvalidierung, zur Durchführung von statistischen Tests zur Performancemessung und detaillierte Richtlinien für die konsistente Interpretation der Validierungsergebnisse.


K: Jan Grim
T: +41 (0) 79 476 41 93
E: jan.grim-at-fintegral.com