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Partners in Risk Management

Modellrisikomanagement

Die intensive Nutzung von Modellen führte in vielen Häusern zur Etablierung einer dezidierten Disziplin, die sich mit der Überprüfung von Modellen und Validierung von Modellergebnissen beschäftigt.

Aktuelle Projektschwerpunkte

  • Der Compliance Check ist fester Bestandteil unseres Serviceangebots. Eine G-SIB, mit Sitz u.a. in London, hat uns mit der Überprüfung seiner „SR 11-7“-Compliance beauftragt. Im Fokus der Überprüfung standen Pricing-Modelle sowie Modelle zur Allokation des ökonomischen Kapitals. Ergebnis unseres Compliance Checks ist ein umfassender Report der identifizierten Lücken und Anpassungsbedarfe.
  • Aufgrund der steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen bzgl. der organisatorischen Trennung von Modellentwicklung und Modellvalidierung hat eine große Landesbank zunächst eine Vorstudie aufgesetzt. Wir haben in der Vorstudie, auf Einzelmodellebene und modellübergreifend, Prozesse für das Modellrisikomanagement definiert. Darüber hinaus wurden Mindestanforderungen an Umfang, Turnus, Funktionstrennung und Dokumentation der Modellvalidierungen definiert.


K: Jörg Behrens
T: +41 (0) 44 552 1106
E: joerg.behrens-at-fintegral.com