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Partners in Risk Management

Stresstesting

Stresstests haben sich zu einem unersetzlichen Instrument des Risikomanagements entwickelt. Sie ermöglichen wertvolle Einblicke in potenzielle Veränderungen der Finanz-, Kapital- und Liquiditätsposition einer Bank, die sich unter ungünstigen Markt- und Wirtschaftsbedingungen ergeben können.

Aktuelle Projektschwerpunkte

  • Bei einer internationalen Großbank mit Sitz um London haben wir die Entwicklung eines bankweiten Stresstests für CCR im Bankbuch unterstützt. Im Rahmen des Projekts wurden Standards für die Entwicklung makroökonomischer Modelle und deren Verwendung im Stresstest formuliert. Die Standards wurden in Software überführt, um den Prozess zur Modellerstellung zu erleichtern. Die Software diente im Anschluss zum Aufbau von mehreren Pilotmodellen durch unsere Berater.
  • Für unsere Kundin, eine Schweizer Großbank, haben wir eine Gapanalyse für die bestehenden Stresstestmodelle für diverse Risikoarten durchgeführt, u.a. für Markt-, Länder-, Pensions-, Investment-, Funding-, Geschäfts- und für das operationelle Risiko. Die Gapanalyse war Bestandteil des CCAR Stresstest. Ergebnis der Gapanalyse waren die identifizierten Schwachstellen sowie Verbesserungsvorschläge, die zur Erfüllung der CCAR-Anforderungen dienten. Unsere Berater unterstützten bei der Überarbeitung bestehender und der Konzeption neuer Modelle. Des Weiteren haben wir auch am Prozess zur Generierung neuer Szenarien mitgewirkt.


K: Jan Grim
T: +41 (0) 79 476 41 93
E: jan.grim-at-fintegral.com